Forex เบื้องต้น

drawdown คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร?

drawdown คืออะไร เป็นคำถามที่ มักจะได้ยินบ่อยๆ ในตลาด Forex เนื่องจากมี นักเทรด (Trader) มือใหม่ บางท่าน ยังไม่รู้จัก และยังไม่ทราบว่า drawdown มีไว้เพื่ออะไร? มีผลอะไรกับการออกออเดอร์ แต่ละ Lot หรือไม่ และมีประโยชน์อย่างไร? ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้

drawdown คืออะไร ? ต้องมีค่าเท่าใด?

คำว่า Drawdown หมายถึง ยอดสะสม ในการขาดทุน ของแต่ละพอร์ต โดยจะมี การหาค่าเฉลี่ย และแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจาก เงินทุน หรือ Balance ซึ่งค่า Drawdown ที่ดี จะต้องมีค่า ไม่เกิน 30% จึงจะอยู่ในเกณฑ์ ที่ปลอดภัย มีโอกาสที่จะกู้พอร์ต กลับมาเติบโต ต่อไปได้ หากมีค่า Drawdown เกิน 30% ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ อันตราย มีความเสี่ยง ที่จะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 : ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000 และทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ปรากฏว่า ได้ขาดทุน จำนวน $20,000 ทำให้มีค่า Drawdown เท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน ก็ถือว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ ในเกณฑ์ที่มี ความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000  และทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ปรากฏว่า ได้ขาดทุน จำนวน $40,000 ทำให้ค่าของ Drawdown เท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน  นั่นหมายความว่า บัญชีนี้ เริ่มมีความเสี่ยง ที่จะขาดทุนหนัก และอาจจะไม่สามารถ กู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ต

ประเภทของ drawdown ที่ควรทราบ

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด โดยจะมี การคำนวณค่า Max DD. จากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุน ต่ำสุด ซึ่งค่า Max DD. มีประโยชน์ ที่จะช่วยในการวัด ประสิทธิภาพ ของ EA ได้ และค่า Max DD. ที่ดี จะต้องมีค่าเฉลี่ย ไม่เกิน 20% หากมีค่าเฉลี่ยเกิน 20% ควรจะต้องดูแล แก้ไข ในเรื่องของ การ Stop Loss ต่อไป

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดใด จุดหนึ่งของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้นสามารถ ใช้ทดสอบความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่มการลงทุน ซื้อขาย หรือเทรด Forex โดยค่าของ Absolute drawdown จะเป็นตัวช่วย บอกได้ว่า เงินลงทุน ที่มีอยู่ในขณะนั้น จะสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่ ได้ดีแค่ไหน เงินทุนที่มีอยู่ จะสามารถทำการเทรด ไปจนถึงช่วงที่ทำกำไร ได้หรือไม่ นั่นเอง

drawdown เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

  • ไม่มีความรู้ และไร้แบบแผน

ไม่ว่า จะลงทุนในธุรกิจใด หรือตลาดใด ก็ตาม หากนักลงทุน ขาดความ รู้ความชำนาญ ในเรื่องนั้นๆ และไม่มี แผนการทำงานที่ดี ย่อมเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ เกิดความล้มเหลว ในตลาด Forex ก็เช่นกัน นักเทรด (Trader) จะต้องมีความรู้ ความชำนาญ ในการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ หากทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แบบไม่มีแผน การลงทุนที่ดี ก็จะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

  •  ขาดการบริหาร จัดการเงินที่ดี (Money Management)

เรื่องการบริหาร จัดการเงินที่ดี (Money Management) เป็นเรื่องที่สำคัญ และขาดไม่ได้ หากขาดการบริหาร จัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผล ทำให้ค่า Drawdown นั้น สูงขึ้น และยังทำให้ เกิดโอกาสในการขาดทุน เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

  • การใช้อารมณ์ ในการเทรด

การใช้อารมณ์ ไม่เคยมีผลดี ต่อการกระทำใด ทั้งสิ้น ในการเทรด Forex ก็เช่นกัน หากนักเทรด (Trader) ใช้อารมณ์ และขาดสติ ในการเทรด ถูกความโลภครอบงำ ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์ การเทรดที่ดีอย่างไรก็ตาม หรือมีแผนการเทรด ที่ดีอย่างไร ก็คงไร้ซึ่งประโยชน์ ยังคงเกิดค่า Drawdown อย่างแน่นอน

ประโยชน์ของ drawdown คืออะไร ที่ควรรู้

  • เป็นสัญญาณเตือน เรื่องความเสี่ยง

คือ เราสามารถ ใช้ค่าของ Drawdown เป็นสัญญาณเตือน เรื่องความเสี่ยงได้ เพื่อให้นักเทรด (Trader) ได้ทราบ และวางแผน การเทรด เพื่อกู้พอร์ต ของตนเองกลับมา และสามารถทำกำไร ต่อไปได้

  • ช่วยควบคุม การขาดทุน

คือ การใช้ค่า Drawdown เพื่อควบคุม การขาดทุน สามารถทำได้ โดยการควบคุม ให้ค่า Drawdown มีค่า ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด จะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ และควบคุมการขาดทุน ในการเทรดนั้น ให้ได้ เพื่อป้องกัน การขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ ถึงขั้นล้างพอร์ต นั่นเอง

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close