Forex เบื้องต้น

drawdown คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร?

สำหรับคำถามว่า drawdown คืออะไร เป็นคำถามที่มักจะได้ยินบ่อยๆ ในตลาด Forex เนื่องจากมีนักเทรดมือใหม่บางท่านยังไม่รู้จัก และยังไม่ทราบว่า drawdown มีไว้เพื่ออะไร? มีผลอะไรกับการออกออเดอร์แต่ละ Lot หรือไม่ และมีประโยชน์อย่างไร? ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้

drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกันว่า drawdown คืออะไร ทางเราอยากจะนำเสนอ ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนว่า ค่า drawdown นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อให้รู้ความเป็นมา และที่มาที่ไปของค่านี้ก่อน ซึ่งค่า drawdown นั้น เกิดขึ้นได้จากปัจจัยเหล่านี้

1. ไม่มีความรู้ และไร้แบบแผน

ไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจใด หรือตลาดใดก็ตาม หากนักลงทุนขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ และไม่มีแผนการทำงานที่ดี ย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว ในตลาด Forex ก็เช่นกัน นักเทรดจะต้องมีความรู้ ความชำนาญในการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ หากทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แบบไม่มีแผนการลงทุนที่ดี ก็จะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

 2. ขาดการบริหาร จัดการเงินที่ดี (Money Management)

เรื่องการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) เป็นเรื่องที่สำคัญและขาดไม่ได้ หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผลทำให้ค่า Drawdown นั้นสูงขึ้น และยังทำให้เกิดโอกาสในการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

3. การใช้อารมณ์ ในการเทรด

การใช้อารมณ์ไม่เคยมีผลดีต่อการกระทำใดทั้งสิ้น ในการเทรด Forex ก็เช่นกัน หากนักเทรดใช้อารมณ์ และขาดสติในการเทรด ถูกความโลภครอบงำ ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีอย่างไรก็ตาม หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไร ก็คงไร้ซึ่งประโยชน์ ยังคงเกิดค่า Drawdown อย่างแน่นอน

drawdown ติดลบ

ประเภทของ drawdown ที่ควรทราบ

เมื่อเราทราบที่มาที่ไปของค่า drawdown แล้วว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร สิ่งที่ควรทราบต่อไป นั่นก็คือ ประเภทของค่า drawdown คืออะไร ที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด โดยจะมีการคำนวณค่า Max DD. จากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด ซึ่งค่า Max DD. มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวัด ประสิทธิภาพ ของ EA ได้ และค่า Max DD. ที่ดี จะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 20% หากมีค่าเฉลี่ยเกิน 20% ควรจะต้องดูแลแก้ไขในเรื่องของการ Stop Loss ต่อไป

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มการลงทุนซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex โดยค่าของ Absolute drawdown จะเป็นตัวช่วยบอกได้ว่า เงินลงทุนที่มีอยู่ในขณะนั้น จะสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน เงินทุนที่มีอยู่จะสามารถทำการเทรดไปจนถึงช่วงที่ทำกำไรได้หรือไม่ นั่นเอง

drawdown ต่ำ

drawdown คืออะไร ? ต้องมีค่าเท่าใด?

ความหมายของ drawdown คือ อะไร หมายถึง ยอดสะสมในการขาดทุนของแต่ละพอร์ต โดยจะมีการหาค่าเฉลี่ย และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือ Balance ซึ่งค่า Drawdown ที่ดี จะต้องมีค่าไม่เกิน 30% จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มีโอกาสที่จะกู้พอร์ตกลับมาเติบโตต่อไปได้ หากมีค่า Drawdown เกิน 30% ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ อันตราย มีความเสี่ยงที่จะเกิด Margin call หรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :

ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000 และทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ปรากฏว่า ได้ขาดทุน จำนวน $20,000 ทำให้มีค่า Drawdown เท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน ก็ถือว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000  และทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ปรากฏว่า ได้ขาดทุน จำนวน $40,000 ทำให้ค่าของ Drawdown เท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน  นั่นหมายความว่า บัญชีนี้เริ่มมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหนัก และอาจจะไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

ประโยชน์ของ drawdown คืออะไร ที่ควรรู้

  • เป็นสัญญาณเตือน เรื่องความเสี่ยง

คือ เราสามารถใช้ค่าของ Drawdown เป็นสัญญาณเตือนเรื่องความเสี่ยงได้ เพื่อให้นักเทรดได้ทราบ และวางแผนการเทรด เพื่อกู้พอร์ตของตนเองกลับมา และสามารถทำกำไรต่อไปได้

  • ช่วยควบคุม การขาดทุน

คือ การใช้ค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน สามารถทำได้โดยการควบคุมให้ค่า Drawdown มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด จะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ และควบคุมการขาดทุนในการเทรดนั้นให้ได้ เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ถึงขั้นล้างพอร์ต นั่นเอง

สรุป เรื่อง drawdown

จากบทความทั้งหมดด้านบนนี้ นักเทรดทุกๆ ท่าน คงจะได้ทราบกันแล้วว่า drawdown คือ อะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีประโยชน์ต่อการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex อย่างไร หวังว่าบทความที่ทางเราได้จัดทำขึ้นนี้ จะมีประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเทรดทุกๆ ท่าน ประสบความสำเร็จในตลาด Forex นี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >>> เวลาทำการเปิด / ปิด ของตลาด Forex


Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close